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By Johannes Wernz

Bankstrategieplanung und die dafür notwendigen quantitativen Instrumente sind essentiell für die Gesamtbanksteuerung. Themen, die Implikationen auf das Kapital, Risiko und Rendite haben, werden hier umfassend und lückenlos dargestellt. Dazu gehört auch eine präzise Darstellung fortgeschrittener Verfahren für das Risikomanagement in allen Bankbereichen. Unmittelbar implementierbare Konzepte und Daten, wie makroökonomische Szenarien für die Strategieplanung und das rigidity checking out, detaillierte Szenarien für das Operationelle Risiko und fortgeschrittene Konzepte für das Kreditrisiko, werden verständlich präsentiert. Gesamtwirtschaftliche und regulatorische Entwicklungen wie die hochaktuellen Basel III-Regeln werden nicht nur in ihrer Auswirkung auf die Planung analysiert, sondern resultierende Handlungsweisen werden aufgezeigt und diskutiert. Abgerundet wird das vorliegende Buch durch spannende Hintergrundinformation aus der Praxis, internationale Beobachtungen und Vergleiche sowie viele anschauliche Beispiele.

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Geht man davon aus, dass ein Szenario eine höhere Eintrittswahrscheinlichkeit hat, dann sollte die Strategie insbesondere mit diesem Szenario hinterfragt und gegengerechnet werden. 14. Das Stressniveau kann natürlich beliebig variiert werden. Ein Szenario mit einem Parameter-Set, das moderatem Stress entspricht, kann beispielsweise mit dem Stress- und Quantil von 95 % von EaR (wie in Abschn. 1 dargestellt) korrespondieren. Dieses Szenario und seine Ergebnisse können dann direkt mit dem „EaR-Szenario“ verglichen werden.

Im September 2011, als die Staatsinsolvenz von Griechenland vom Markt als immer wahrscheinlicher eingestuft wurde, war das regulatorische Kapital der meisten französischen Banken immer noch im „grünen Bereich“. Die Ratingagenturen haben jedoch einige französische Banken, die ­besonders viel Griechenland-Anleihen hielten, herabgestuft. In diesem Fall liefen das ­regulatorische Maß (Risikogewicht für Staatsanleihen) und die Risikosicht des Marktes und der Ratingagenturen auf die Staatsanleihen und damit auf die exponierten Banken deutlich auseinander.

Diese Punkte können als „Checkliste“ gelesen werden. 3 Grundsätzliches zur Kapitaloptimierung 27 Immer, wenn Aspekte des Kapitals und damit des Returns on Equity diskutiert werden, wird dies durch einen hellgrauen Kasten hervorgehoben und es werden wichtige Punkte zusammengefasst. In Bezug auf das Eigenkapital bedeutet das… Wenn vom Return die Rede ist, dann ist dabei in diesem Buch meist die Steuerungsgröße „risikoadjustierter Return“ gemeint.  4 detailliert diskutiert wird, kann man den Return unter Berücksichtigung der Risiken bestmöglich steuern.

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